Zarządzanie aktywami i pasywami banku - Teoria i praktyczne rozwiązania w polskich bankach

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM - CYKL SZKOLEŃ

I część: - POCHODNE STOPY PROCENTOWEJ - Niezbędnik w zakresie liniowych pochodnych stopy procentowej oraz wprowadzenie do pochodnych nieliniowych - 28-29 lutego, 2008 r.

II część: ZARZĄDZANIE AKTYWAMI I PASYWAMI BANKU Teoria i praktyczne rozwiązania w polskich bankach - 14-15 kwietnia, 2008 r.

Kto powinien wziąć udział:

• osoby zarządzające lub nadzorujące zarządzanie ryzykiem finansowym w banku
• analitycy
• ‘risk managers’ różnych szczebli
• pracownicy działów Middle-Office
• pracownicy departamentów: Controlingu, Planowania, Ryzyka Rynkowego, Skarbu, Zarządzania Aktywami i Pasywami
• menedżerowie i uczestnicy projektów związanych z wprowadzaniem lub modernizacja systemu ALM w banku
• Junior Dealers, Sales Dealers
• kandydaci CFA, PRM, CIIA
• doradcy inwestycyjni

Prowadzący:
Marcin Dec
Director, Central and Eastern Europe Desk Global Financial Markets, Rabobank International Londyn (Dyrektor Rynków Europy Środkowej i Wschodniej Rabobank International Londyn)

Marcin Dec jest związany z polskim rynkiem finansowym od ponad dziesięciu lat. Swoją karierę rozpoczynał w Banku Gdańskim S.A. jako dealer bonów i obligacji skarbowych. Doświadczenie zdobywał także w funduszu emerytalnym jako zarządzający portfelem papierów skarbowych oraz w dwóch bankach jako zastępca i później dyrektor Departamentu Skarbu. Obecnie pracuje w Rabobank International w Londynie na stanowisku Dyrektora Rynków Europy Środkowej i Wschodniej, a do jego zadań należy m.in. zarządzanie portfelem pochodnych stopy procentowej w walutach krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz współpraca z bankami z grupy Rabobank w zakresie produktów strukturyzowanych. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dublin Institute of Technology w zakresie International Finance. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 180, tytuł Certified International Investment Analyst (CIIA) oraz Professional Risk Manager (PRM).

Program

28-29 lutego, 2008 r.

Część I

14-15 kwietnia, 2008 r.

Część I

ZARZĄDZANIE AKTYWAMI I PASYWAMI BANKU - Teoria i praktyczne rozwiązania w polskich bankach

Zarządzanie aktywami i pasywami staje się jedną z ważniejszych, o ile juz nie najważniejszą, dziedziną bankowości. Unifikacja wymogów kapitałowych na świecie, presja rynku na realizowane marże, mnogość zasad bezpieczeństwa płynnościowego sprawiają, iż tylko bardzo systematyczne, konsekwentne i uważne podejście do ALM w banku może pomóc kreować jego długoterminową wartość.

Nasze szkolenie systematyzuje wiedzę na temat zarządzania ALM począwszy od nakreślenia jego celów i miejsca w organizacji bankowej, na metodach zarządzania różnymi typami ryzyk skończywszy. Bardzo ważną częścią tego programu jest rozbudowane case study, w którym uczestnicy będą mieli szansę wykorzystać świeżo zdobytą wiedzę w praktyce. Doświadczenie prowadzącego (członek Komitetów Zarządzania Aktywami i Pasywami dwóch polskich banków oraz współtworzący system ALM ze strony Departamentu Skarbu w jednym z nich) gwarantuje ciekawe zajęcia nastawione na rozbudowanie umiejętności analitycznych uczestników w zakresie ALM.

Najważniejsze zagadnienia:

• regulacje kapitałowe
• ceny transferowe
• zarządzanie płynnością długoterminową
• ryzyko stopy procentowej księgi bankowej

Kto powinien wziąć udział:

• osoby zarządzające lub nadzorujące zarządzanie ryzykiem finansowym w banku
• analitycy
• ‘risk managrs’ różnych szczebli
• pracownicy działów Middle-Office
• pracownicy departamentów: Controlingu, Planowania, Ryzyka Rynkowego, Skarbu, Zarządzania Aktywami i Pasywami
• menedżerowie i uczestnicy projektów związanych z wprowadzaniem lub modernizacja systemu ALM w banku

Koszty:
3.400 PLN + VAT do 15.02.08
3.750 PLN + VAT po 15.02.08

Koszta za oba szkolenia wynosi 5.500 PLN + VAT

Szczegołówe informacje:
Paulina Krzyżanowska-Kaczmarek
Senior Project Manager
tel.: (+48 22) 440 76 23

Sylwia Szoch
Sales Manager
tel.: (+48 22) 440 76 12