Optymalizacja zarządzania ryzykiem walutowym w firmie

Cel:
Brak świadomości występowania ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie, nie stosowanie polityki zarządzania ryzykiem walutowym lub złe zabezpieczanie takiego ryzyka doprowadziło wiele firm do kłopotów finansowych, a nawet upadłości. Obecnie, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, jest coraz mniej branż, które mogą sobie pozwolić na przerzucanie niekorzystnych różnic kursowych na swoich klientów, a firmy działające na bardzo konkurencyjnym rynku, pomimo świetnych wyników sprzedaży, nie mają równie dobrych wyników finansowych. Dlaczego? Dzieje się tak między innymi z powodu ujemnych różnic kursowych, które niwelują marże uzyskane ze sprzedaży. Zmienność rynku walutowego jest obecnie na tyle duża i nieprzewidywalna, że bez odpowiedniej wiedzy i umiejętnego jej stosowania nie jesteśmy w stanie zminimalizować ujemnych różnic kursowych i zmaksymalizować dodatnich.

Uczestnicy szkolenia:

• nauczą się identyfikować ryzyko walutowe w firmie,
• usłyszą dlaczego należy eliminować ryzyko walutowe,
• zapoznają się z produktami finansowymi służącymi do zarządzania ryzykiem walutowym,
• poznają świat opcji walutowych i strategii opcyjnych,
• dowiedzą się kiedy i który produkt zastosować, aby zoptymalizować swoje wyniki.

Zaletą szkolenia jest przedstawienie skomplikowanych zagadnień w przystępny sposób oraz duża ilość przykładów i ćwiczeń.

Program:

1. Wprowadzenie.

• żargon finansowy,
• konwencja kwotowań,
• dźwignia finansowa,
• fixing,
• pozycja krótka i długa.

2. Identyfikacja ryzyka walutowego w firmie:

• rodzaje ryzyka występujące w firmie,
• czynniki wpływające na kurs walutowy,
• determinanty powstawania różnic kursowych,
• mapa ryzyka walutowego firmy,
• motywy zabezpieczania się przed ryzykiem,
• do czego może doprowadzić brak zabezpieczania ryzyka.

3. Produkty służące do zarządzania ryzykiem walutowym:

• transkacje kasowe,
• order,
• forward / ndf,
• swap walutowy.

4. Opcje walutowe plain vailla:

• podstawowe informacje,
• determinanty premii, wartość czasowa oraz wartość wewnętrzna,
• volatility,
• charakterystyka opcji plain vailla.

5. Strategie opcyjne:

• risk reversal,
• participating forward,
• contingency premium,
• knockin forward,
• straddle,
• strangle,
• bull spread,
• bear spread,
• call ratio spread,
• put ratio spread,
• call ratio backspread,
• put ratio backspread,
• mewa,
• butterfly.

6. Opcje egzotyczne:

• binarne,
• barierowe,
• basket,
• azjatyckie,
• bermudzkie,
• lookback,
• compound,
• cliquet,
• shout,
• chooser,
• ladder,
• continent premiu

Cena:
Koszt uczestnictwa w całym szkoleniu:
- jednej osoby 690 zł, ,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 640 zł/os.
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch.

Informacje i zgloszenia
Norbert Saks
tel. 022 543 17 00
fax 022 543 16 01


Krzysztof Kadlec
tel. 022 543 17 04
fax 022 543 17 84